Сравнение 1FRVIA.MI с FR.PA
1FRVIA.MI (Forvia SE) and FR.PA (Valeo SA) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, 1FRVIA.MI returned -22.98%/yr vs -8.42%/yr for FR.PA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 1FRVIA.MI и FR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1FRVIA.MI показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у FR.PA с доходностью 38.36%.
1FRVIA.MI
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- -18.91%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- -18.48%
- 5 лет*
- -22.98%
- 10 лет*
- —
FR.PA
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- 41.33%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- -7.63%
Сравнение доходности по годам 1FRVIA.MI и FR.PA
Correlation
The correlation between 1FRVIA.MI and FR.PA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between 1FRVIA.MI and FR.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1FRVIA.MI vs. FR.PA — Ранг доходности на риск
1FRVIA.MI
FR.PA
Сравнение 1FRVIA.MI c FR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forvia SE (1FRVIA.MI) и Valeo SA (FR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1FRVIA.MI | FR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.98 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.89 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1FRVIA.MI | FR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.15 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок 1FRVIA.MI и FR.PA
Максимальная просадка 1FRVIA.MI за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке FR.PA в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1FRVIA.MI и FR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1FRVIA.MI | FR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.01% | -88.08% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.24% | -27.41% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.20% | -67.64% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -75.12% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.72% | -69.93% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.35% | -41.75% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 10.39% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1FRVIA.MI и FR.PA
Текущая волатильность для Forvia SE (1FRVIA.MI) составляет 11.32%, в то время как у Valeo SA (FR.PA) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что 1FRVIA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1FRVIA.MI | FR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 21.67% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 36.45% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.44% | 47.28% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.13% | 45.83% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 44.28% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1FRVIA.MI и FR.PA
1FRVIA.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1FRVIA.MI и FR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forvia SE и Valeo SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1FRVIA.MI and FR.PA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1FRVIA.MI и FR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор