Сравнение 1CS.MI с ENI.MI
1CS.MI (AXA SA) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и ENI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 1CS.MI имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции ENI.MI немного отстают с 12.61%.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and ENI.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between 1CS.MI and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
1CS.MI
ENI.MI
Сравнение 1CS.MI c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 6.15 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 24.16 | -24.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и ENI.MI
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -59.75% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.58% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -23.53% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.26% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -59.75% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.63% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -16.90% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 3.20% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и ENI.MI
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.00% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 20.94% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 23.18% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.60% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 26.35% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и ENI.MI
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and ENI.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор