PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1AMZN.MI с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1AMZN.MI с WMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1AMZN.MI или WMT.

Корреляция

Корреляция между 1AMZN.MI и WMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 1AMZN.MI и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1AMZN.MI:

-0.11

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

1AMZN.MI:

0.07

WMT:

3.34

Коэф-т Омега

1AMZN.MI:

1.01

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

1AMZN.MI:

-0.10

WMT:

2.82

Коэф-т Мартина

1AMZN.MI:

-0.27

WMT:

9.42

Индекс Язвы

1AMZN.MI:

13.49%

WMT:

6.56%

Дневная вол-ть

1AMZN.MI:

32.26%

WMT:

24.89%

Макс. просадка

1AMZN.MI:

-53.32%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

1AMZN.MI:

-26.87%

WMT:

-7.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1AMZN.MI:

€1.84T

WMT:

$779.53B

EPS

1AMZN.MI:

€5.41

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

1AMZN.MI:

31.59

WMT:

40.13

Коэффициент PEG

1AMZN.MI:

1.84

WMT:

3.87

Коэффициент P/S

1AMZN.MI:

2.79

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

1AMZN.MI:

6.66

WMT:

8.57

Доходность по периодам

С начала года, 1AMZN.MI показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.60%.

1AMZN.MI

С начала года

-19.58%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-1.98%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

7.60%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

14.86%

1 год

61.56%

5 лет

20.37%

10 лет

16.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1AMZN.MI и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1AMZN.MI
Ранг риск-скорректированной доходности 1AMZN.MI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1AMZN.MI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AMZN.MI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AMZN.MI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AMZN.MI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AMZN.MI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1AMZN.MI c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 1AMZN.MI на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1AMZN.MI и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1AMZN.MI и WMT

1AMZN.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1AMZN.MI
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок 1AMZN.MI и WMT

Максимальная просадка 1AMZN.MI за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1AMZN.MI и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 1AMZN.MI и WMT

Amazon.com, Inc. (1AMZN.MI) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что 1AMZN.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1AMZN.MI и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

130.00B140.00B150.00B160.00B170.00B180.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
(1AMZN.MI) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 1AMZN.MI значения в EUR, WMT значения в USD