PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AK.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 10AK.DE is a Global Bonds fund tracking the JP Morgan Government Bond Global, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AK.DE returned -2.43%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. 10AK.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%8.09%5.41%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.35%

Correlation

The correlation between 10AK.DE and LYBK.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.27

Over the past year, the inverse relationship between 10AK.DE and LYBK.DE has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с XGVC.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

10AK.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.72

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.42

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.41

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.56

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.72

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.13

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AK.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-62.22%

+41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-17.12%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-19.90%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-34.32%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-1.83%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-19.62%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

5.47%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) составляет 1.04%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AK.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.84%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

19.19%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

23.95%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

25.45%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

28.55%

-22.38%

Сравнение комиссий 10AK.DE и LYBK.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AK.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

10AK.DE is categorized as Global Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. 10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.20% for 10AK.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AK.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор