PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с 8OUU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AK.DE с 8OUU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) and 8OUU.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF) are both Global Bonds funds from Amundi - 10AK.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global while 8OUU.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, 10AK.DE returned -1.30%/yr vs -0.08%/yr for 8OUU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 10AK.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for 8OUU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и 8OUU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у 8OUU.DE с доходностью 0.38%.

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—

8OUU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-0.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и 8OUU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-7.73%
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.38%-3.96%2.49%1.79%-7.74%

Correlation

The correlation between 10AK.DE and 8OUU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between 10AK.DE and 8OUU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с XGVC.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с 8OUU.DE:
8OUU.DE с SPFB.DE8OUU.DE с PRAG.DE8OUU.DE с AEGE.DE8OUU.DE с DBZB.DE8OUU.DE с AHYB.DE8OUU.DE с SPFV.DE8OUU.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

10AK.DE vs. 8OUU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
8OUU.DE
Ранг доходности на риск 8OUU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c 8OUU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DE8OUU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.36

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.42

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.80

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. 8OUU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа 8OUU.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и 8OUU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DE8OUU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.30

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и 8OUU.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки 8OUU.DE в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и 8OUU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AK.DE8OUU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-12.83%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.46%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-6.94%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-9.22%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.03%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.30%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и 8OUU.DE

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) имеют волатильность 1.04% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AK.DE8OUU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.00%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.66%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.69%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.05%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

6.05%

+0.12%

Сравнение комиссий 10AK.DE и 8OUU.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 8OUU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и 8OUU.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как 8OUU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 10AK.DE and 8OUU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 8OUU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8OUU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for 10AK.DE.

10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global, while 8OUU.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Their fees differ too: 0.20% for 10AK.DE and 0.14% for 8OUU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AK.DE и 8OUU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор