Сравнение 10AJ.DE с SPYJ.DE
10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 2.31%/yr for SPYJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AJ.DE и SPYJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, а SPYJ.DE немного выше – 8.14%.
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -20.55% | 36.79% | -16.96% | 23.88% | 1.63% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | 3.00% |
Correlation
The correlation between 10AJ.DE and SPYJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between 10AJ.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AJ.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
10AJ.DE
SPYJ.DE
Сравнение 10AJ.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AJ.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.40 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AJ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 10AJ.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, примерно равная максимальной просадке SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и SPYJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AJ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.62% | -42.92% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -6.95% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -20.29% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -30.71% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.72% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -11.10% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.31% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AJ.DE и SPYJ.DE
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) составляет 2.70%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AJ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.15% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.50% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 11.29% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.11% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.96% | +0.14% |
Сравнение комиссий 10AJ.DE и SPYJ.DE
10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AJ.DE и SPYJ.DE
Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPYJ.DE в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 10AJ.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.40% for SPYJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и SPYJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор