PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 0.05%/yr for CSYZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у CSYZ.DE с доходностью 7.36%.

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%6.18%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and CSYZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between 10AJ.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

10AJ.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.87

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

2.28

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DECSYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-31.21%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.07%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-20.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-31.21%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-15.10%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-13.84%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.82%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и CSYZ.DE

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.54%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.03%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.22%

+1.88%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и CSYZ.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSYZ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и CSYZ.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CSYZ.DE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 10AJ.DE and CSYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CSYZ.DE.

10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: Amundi and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.25% for CSYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор