Сравнение 100D.L с PR1T.L
100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.78%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности 100D.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
100D.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 100D.L показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.
100D.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 100D.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 6.04% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | 11.29% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between 100D.L and PR1T.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
100D.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
100D.L
PR1T.L
Сравнение 100D.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 100D.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.96 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.61 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 100D.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.75 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 100D.L и PR1T.L
Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 100D.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -16.09% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -5.15% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -9.86% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -16.09% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.80% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.89% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 100D.L и PR1T.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 100D.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.76% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 4.96% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 6.58% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.46% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 8.34% | +7.58% |
Сравнение комиссий 100D.L и PR1T.L
100D.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 100D.L и PR1T.L
Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
100D.L and PR1T.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.
100D.L is categorized as Europe Equities, while PR1T.L is Government Bonds. 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.14% for 100D.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для 100D.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор