PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 100D.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.78%/yr vs 9.89%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%.

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.22%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и MEUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%7.20%

Correlation

The correlation between 100D.L and MEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between 100D.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 100D.L и MEUD.L

Секторы
100D.L
MEUD.L

Финансовые услуги

24.5%
24.0%

Потребительский защитный сектор

13.9%
7.7%

Промышленность

13.7%
20.1%

Здравоохранение

13.6%
12.7%

Энергетика

11.7%
5.5%

Сырьевые материалы

8.5%
5.0%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Технологии

0.8%
9.4%

Финансовые услуги

100D.L
24.5%
MEUD.L
24.0%

Потребительский защитный сектор

100D.L
13.9%
MEUD.L
7.7%

Промышленность

100D.L
13.7%
MEUD.L
20.1%

Здравоохранение

100D.L
13.6%
MEUD.L
12.7%

Энергетика

100D.L
11.7%
MEUD.L
5.5%

Сырьевые материалы

100D.L
8.5%
MEUD.L
5.0%

Коммунальные услуги

100D.L
5.3%
MEUD.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

100D.L
4.7%
MEUD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

100D.L
2.6%
MEUD.L
3.1%

Недвижимость

100D.L
0.9%
MEUD.L
1.2%

Технологии

100D.L
0.8%
MEUD.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

100D.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

100D.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.60

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.26

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.85

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

6.70

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

100D.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

100D.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и MEUD.L

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-28.57%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.53%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-12.61%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-17.09%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.33%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.16%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и MEUD.L

Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 3.98% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.14%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.20%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.14%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.94%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

14.92%

+1.00%

Сравнение комиссий 100D.L и MEUD.L

100D.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и MEUD.L

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and MEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.14% for 100D.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор