Сравнение 0Y8Z.L с CS1.L
0Y8Z.L (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - 0Y8Z.L tracks the MSCI EMU Net Index (EUR) while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0Y8Z.L returned 15.97%/yr vs 31.49%/yr for CS1.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. 0Y8Z.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.
Доходность
Сравнение доходности 0Y8Z.L и CS1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0Y8Z.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0Y8Z.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 13.91%.
0Y8Z.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам 0Y8Z.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0Y8Z.L iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | 11.27% | 24.83% | 8.63% | 15.41% | 1.14% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 13.91% | 54.15% | 19.62% | 26.77% | 4.81% |
Correlation
The correlation between 0Y8Z.L and CS1.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, 0Y8Z.L and CS1.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0Y8Z.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
0Y8Z.L
CS1.L
Сравнение 0Y8Z.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0Y8Z.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.47 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 15.42 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0Y8Z.L и CS1.L
Максимальная просадка 0Y8Z.L за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0Y8Z.L и CS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0Y8Z.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -52.19% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.56% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -12.80% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.44% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -15.27% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.78% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0Y8Z.L и CS1.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.06% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0Y8Z.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.03% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.96% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.37% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.71% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.25% | -0.26% |
Сравнение комиссий 0Y8Z.L и CS1.L
0Y8Z.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0Y8Z.L и CS1.L
Дивидендная доходность 0Y8Z.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
0Y8Z.L iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | 2.32% | 2.53% | 2.41% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0Y8Z.L and CS1.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0Y8Z.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0Y8Z.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.
0Y8Z.L tracks MSCI EMU Net Index (EUR), while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for 0Y8Z.L and 0.25% for CS1.L.
Подберите оптимальное распределение для 0Y8Z.L и CS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор