Сравнение 0TPE.L с TIPA.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index while TIPA.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 1.04%/yr for TIPA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for TIPA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и TIPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как TIPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TIPA.L с доходностью 3.44%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
TIPA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и TIPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 0.31% |
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 3.44% | -5.85% | 8.84% | 0.40% | -7.43% | 14.31% | 1.89% | -1.58% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and TIPA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. TIPA.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
TIPA.L
Сравнение 0TPE.L c TIPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | TIPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 2.72 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и TIPA.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки TIPA.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и TIPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -15.27% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -4.53% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -11.08% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -15.27% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -7.21% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.90% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.66% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и TIPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.53% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 6.28% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.62% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 8.65% | +0.14% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и TIPA.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и TIPA.L
Ни 0TPE.L, ни TIPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and TIPA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0TPE.L.
0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.09% for TIPA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и TIPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор