Сравнение 0R2V.L с BRK-B
0R2V.L (Apple Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. 0R2V.L operates in Consumer Electronics (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, 0R2V.L returned 20.57%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
0R2V.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам 0R2V.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0R2V.L Apple Inc. | 14.17% | 11.58% | 27.65% | 51.43% | -27.27% | 31.16% | 89.32% | 87.43% | -6.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 0.57% |
Correlation
The correlation between 0R2V.L and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between 0R2V.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0R2V.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
0R2V.L
BRK-B
Сравнение 0R2V.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0R2V.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.01 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -0.03 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0R2V.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.01 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и BRK-B
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0R2V.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.25% | -53.86% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.42% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -14.95% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -26.58% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -9.57% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -11.07% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.47% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и BRK-B
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0R2V.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.08% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 10.87% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 14.39% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 17.13% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 19.43% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0R2V.L и BRK-B
Дивидендная доходность 0R2V.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0R2V.L Apple Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.71% | 0.49% | 0.59% | 1.05% | 1.79% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0R2V.L и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0R2V.L and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0R2V.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор