Сравнение 0P2N.L с DG.PA
0P2N.L (Ferrovial) and DG.PA (VINCI SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 0P2N.L in Infrastructure Operations, DG.PA in Engineering & Construction. Over the past 10 years, 0P2N.L returned 18.83%/yr vs 10.02%/yr for DG.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0P2N.L и DG.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0P2N.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DG.PA с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции 0P2N.L превзошли акции DG.PA по среднегодовой доходности: 18.83% против 10.02% соответственно.
0P2N.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 18.83%
DG.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам 0P2N.L и DG.PA
Correlation
The correlation between 0P2N.L and DG.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between 0P2N.L and DG.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0P2N.L vs. DG.PA — Ранг доходности на риск
0P2N.L
DG.PA
Сравнение 0P2N.L c DG.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial (0P2N.L) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0P2N.L | DG.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.07 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.12 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0P2N.L | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 0P2N.L и DG.PA
Максимальная просадка 0P2N.L за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P2N.L и DG.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0P2N.L | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -67.98% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.82% | -12.93% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -15.85% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -20.34% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -46.60% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -10.63% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -16.36% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 7.10% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0P2N.L и DG.PA
Ferrovial (0P2N.L) имеет более высокую волатильность в 45.26% по сравнению с VINCI SA (DG.PA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что 0P2N.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0P2N.L | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.26% | 6.09% | +39.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 18.80% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 23.40% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.57% | 21.54% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.47% | 25.70% | +39.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0P2N.L и DG.PA
Дивидендная доходность 0P2N.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DG.PA в 4.05%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0P2N.L и DG.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0P2N.L and DG.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0P2N.L и DG.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор