PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P2N.L с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 0P2N.L и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0P2N.L и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrovial (0P2N.L) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
418.93%
2,155.06%
0P2N.L
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0P2N.L:

1.05

AAPL:

0.88

Коэф-т Сортино

0P2N.L:

1.54

AAPL:

1.37

Коэф-т Омега

0P2N.L:

1.19

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

0P2N.L:

1.92

AAPL:

1.25

Коэф-т Мартина

0P2N.L:

5.19

AAPL:

3.45

Индекс Язвы

0P2N.L:

3.75%

AAPL:

6.05%

Дневная вол-ть

0P2N.L:

18.53%

AAPL:

23.69%

Макс. просадка

0P2N.L:

-42.60%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

0P2N.L:

-0.00%

AAPL:

-12.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0P2N.L:

€19.07B

AAPL:

$3.42T

EPS

0P2N.L:

€1.62

AAPL:

$6.15

Цена/прибыль

0P2N.L:

0.16

AAPL:

37.01

Общая выручка (12 мес.)

0P2N.L:

€4.27B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

0P2N.L:

€3.77B

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

0P2N.L:

€603.00M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, 0P2N.L показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции 0P2N.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.84% против 23.70% соответственно.


0P2N.L

С начала года

2.71%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

17.94%

1 год

18.72%

5 лет

9.86%

10 лет

11.84%

AAPL

С начала года

-9.10%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

5.51%

1 год

21.47%

5 лет

24.03%

10 лет

23.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0P2N.L и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0P2N.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0P2N.L, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0P2N.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P2N.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P2N.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P2N.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P2N.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0P2N.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial (0P2N.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P2N.L, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.801.03
Коэффициент Сортино 0P2N.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.231.56
Коэффициент Омега 0P2N.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.20
Коэффициент Кальмара 0P2N.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.381.46
Коэффициент Мартина 0P2N.L, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.003.434.46
0P2N.L
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа 0P2N.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P2N.L и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.80
1.03
0P2N.L
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P2N.L и AAPL

Дивидендная доходность 0P2N.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0P2N.L
Ferrovial
1.91%1.96%2.16%2.29%1.48%1.83%2.17%3.29%3.07%3.42%2.69%3.31%
AAPL
Apple Inc
0.33%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 0P2N.L и AAPL

Максимальная просадка 0P2N.L за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P2N.L и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.41%
-12.12%
0P2N.L
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 0P2N.L и AAPL

Текущая волатильность для Ferrovial (0P2N.L) составляет 7.44%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что 0P2N.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.44%
9.38%
0P2N.L
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0P2N.L и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 0P2N.L значения в EUR, AAPL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab