PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ferrovial (0P2N.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINES0118900010
СекторIndustrials
ОтрасльInfrastructure Operations

Основные показатели

Рыночная капитализация€19.07B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.62
Цена/прибыль0.16
Общая выручка (12 мес.)€4.57B
Валовая прибыль (12 мес.)€3.94B
EBITDA (12 мес.)€596.00M
Годовой диапазон€26.07 - €38.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ferrovial

Популярные сравнения: 0P2N.L с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Ferrovial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
531.55%
410.63%
0P2N.L (Ferrovial)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ferrovial показал доход в 16.69% с начала года и 30.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ferrovial составила 12.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.69%15.41%
1 месяц5.19%0.33%
6 месяцев11.48%13.74%
1 год30.28%21.39%
5 лет (среднегодовая)12.06%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.49%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0P2N.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.74%-2.87%4.27%-6.43%8.60%0.62%16.69%
202310.45%-2.84%3.19%4.29%2.47%-0.06%5.21%-2.77%-0.61%-0.91%11.69%4.18%38.66%
2022-10.87%-0.86%-0.82%1.80%-1.37%0.73%7.42%-3.87%-6.37%5.64%5.05%-4.41%-9.09%
2021-11.39%3.50%6.73%6.33%2.09%3.20%1.05%-2.65%3.68%6.60%-7.12%11.30%23.25%
20206.70%-9.70%-15.49%4.25%8.26%-2.95%-12.49%10.95%-9.82%-10.48%26.58%-2.62%-13.84%
20199.67%3.89%3.26%5.07%-1.38%5.24%4.75%10.14%2.08%-0.19%3.12%-0.33%54.99%
2018-2.95%-3.56%-5.15%5.61%-1.16%1.56%0.76%5.36%-4.31%1.62%1.90%-2.25%-3.22%
2017-1.27%6.58%4.44%4.24%4.13%3.00%-7.41%-3.35%2.62%-0.82%2.61%14.83%
2016-4.72%-10.64%5.45%-0.40%2.95%-8.42%6.13%-3.95%5.79%-3.89%-5.75%2.07%-15.92%
20159.67%7.71%4.65%2.42%-1.98%-1.04%13.83%-3.97%0.70%7.24%-0.98%-6.58%34.09%
20141.00%7.32%3.44%1.43%-0.56%2.27%-2.25%-1.21%-0.87%6.02%3.13%-2.70%17.78%
20134.44%2.63%1.67%1.26%2.08%-1.59%4.86%-0.47%8.76%-0.65%3.91%29.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0P2N.L среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0P2N.L, с текущим значением в 8787
0P2N.L (Ferrovial)
Ранг коэф-та Шарпа 0P2N.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P2N.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P2N.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P2N.L, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P2N.L, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrovial (0P2N.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0P2N.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P2N.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P2N.L, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P2N.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P2N.L, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P2N.L, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Ferrovial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.45
2.24
0P2N.L (Ferrovial)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ferrovial за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.73 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.73€0.71€0.56€0.41€0.41€0.58€0.58€0.58€0.58€0.56€0.53€0.51

Дивидендный доход

1.91%2.16%2.29%1.48%1.83%2.17%3.29%3.07%3.42%2.69%3.31%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferrovial. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.30
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.29€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.71
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.34€0.00€0.56
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.41
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.41
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.58
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.58
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.00€0.58
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.00€0.58
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.24€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.56
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.53
2013€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Ferrovial дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.0%
У Ferrovial коэффициент выплат составляет 3.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ferrovial возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.18%
-2.75%
0P2N.L (Ferrovial)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ferrovial показал максимальную просадку в 70.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Ferrovial составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.86%13 дек. 2007 г.2269 мар. 2009 г.27823 авг. 2012 г.504
-42.6%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.7844 мая 2023 г.804
-29.41%27 окт. 2015 г.15927 июн. 2016 г.6164 мар. 2019 г.775
-12.72%24 мая 2013 г.1724 июн. 2013 г.614 окт. 2013 г.23
-11.86%28 июл. 2023 г.1822 авг. 2023 г.1715 сент. 2023 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ferrovial составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.17%
2.92%
0P2N.L (Ferrovial)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrovial в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ferrovial.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию