PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0NS.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0NS.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0NS.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0NS.DE торгуется в USD, в то время как VUDY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUDY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 0.93%.

0NS.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.27%
С начала года
-0.12%
1 год
0.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
0.88%
С начала года
0.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0NS.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		-0.12%2.03%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		0.93%0.44%

Correlation

The correlation between 0NS.DE and VUDY.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с 0NS.DE:
0NS.DE с UEFI.DE0NS.DE с PR1G.DE0NS.DE с EXVM.DE0NS.DE с XCS2.DE0NS.DE с GOAI.DE0NS.DE с TRD1.DE0NS.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с SPP7.DEVUDY.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

0NS.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0NS.DE
Ранг доходности на риск 0NS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0NS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0NS.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0NS.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

—

—

0NS.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0NS.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0NS.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-1.15%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.21%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-0.30%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 0NS.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0NS.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.77%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

3.77%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

3.77%

+10.52%

Сравнение комиссий 0NS.DE и VUDY.DE

0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0NS.DE и VUDY.DE

0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM2025
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		0.00%0.00%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		2.46%0.44%

Часто задаваемые вопросы

0NS.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.

0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор