Сравнение 0HIT.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola (0HIT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0HIT.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| 0HIT.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.47% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 5.63% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 6.12% | 14.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 16.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 10.82% |
| Макс. просадка | -72.63% | -25.47% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между 0HIT.L и VUSA.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0HIT.L и VUSA.L
С начала года, 0HIT.L показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции 0HIT.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.14% против 16.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0HIT.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola (0HIT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0HIT.L и VUSA.L
Дивидендная доходность 0HIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VUSA.L в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HIT.L Iberdrola | 3.46% | 3.41% | 3.34% | 3.28% | 2.76% | 3.09% | 3.77% | 2.06% | 2.05% | 0.37% | 4.00% | 2.95% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.41% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок 0HIT.L и VUSA.L
Максимальная просадка 0HIT.L за все время составила -72.63%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0HIT.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0HIT.L и VUSA.L
Iberdrola (0HIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что 0HIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.