Сравнение 0823.HK с GMG.AX
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 17.44%/yr for GMG.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0823.HK и GMG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0823.HK торгуется в HKD, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у GMG.AX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям GMG.AX по среднегодовой доходности: 2.64% против 17.44% соответственно.
0823.HK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 2.64%
GMG.AX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам 0823.HK и GMG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 11.92% | 13.19% | -18.72% | -18.83% | -12.35% | 1.27% | -10.88% | 7.34% | 13.32% | 48.91% |
GMG.AX Goodman Group | 8.43% | -5.24% | 27.89% | 47.60% | -37.47% | 34.08% | 55.75% | 26.02% | 17.51% | 33.18% |
Correlation
The correlation between 0823.HK and GMG.AX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0823.HK vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск
0823.HK
GMG.AX
Сравнение 0823.HK c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0823.HK | GMG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.15 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0823.HK | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.29 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок 0823.HK и GMG.AX
Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки GMG.AX в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и GMG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0823.HK | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -98.16% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -25.94% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.27% | -38.69% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | -48.54% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.78% | -50.22% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.07% | -11.93% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -54.01% | +36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 11.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0823.HK и GMG.AX
Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Goodman Group (GMG.AX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0823.HK | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.27% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 23.87% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 28.67% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 30.00% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 29.33% | -6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0823.HK и GMG.AX
Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0823.HK и GMG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0823.HK and GMG.AX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и GMG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор