Сравнение 020Y.L с JG15.L
020Y.L (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - 020Y.L tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 020Y.L returned -10.85%/yr vs 1.07%/yr for JG15.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 020Y.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности 020Y.L и JG15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
020Y.L торгуется в EUR, в то время как JG15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JG15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 020Y.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 3.13%.
020Y.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
JG15.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 020Y.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | -1.08% | -10.89% | -5.04% | 7.85% | -36.19% | -8.42% | 1.97% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.13% | 0.07% | 6.70% | 6.05% | -10.61% | 4.47% | 1.83% |
Correlation
The correlation between 020Y.L and JG15.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
020Y.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
020Y.L
JG15.L
Сравнение 020Y.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 020Y.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.92 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.41 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 020Y.L и JG15.L
Максимальная просадка 020Y.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JG15.L в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 020Y.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 020Y.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -16.33% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.25% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -4.37% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.47% | -15.75% | -31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -0.50% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -4.21% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.80% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 020Y.L и JG15.L
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что 020Y.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 020Y.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.39% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.38% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 4.51% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 6.36% | +37.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 6.82% | +34.10% |
Сравнение комиссий 020Y.L и JG15.L
020Y.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 020Y.L и JG15.L
Дивидендная доходность 020Y.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности JG15.L в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 3.63% | 3.42% | 2.94% | 2.11% | 0.91% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.82% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
020Y.L and JG15.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 020Y.L.
020Y.L tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for 020Y.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для 020Y.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор