PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0177.HK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0177.HK и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0177.HK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiangsu Expressway Co Ltd (0177.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.90%
15.00%
0177.HK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0177.HK:

0.60

SPY:

1.94

Коэф-т Сортино

0177.HK:

1.03

SPY:

2.60

Коэф-т Омега

0177.HK:

1.13

SPY:

1.36

Коэф-т Кальмара

0177.HK:

0.87

SPY:

2.94

Коэф-т Мартина

0177.HK:

2.66

SPY:

12.20

Индекс Язвы

0177.HK:

6.03%

SPY:

2.02%

Дневная вол-ть

0177.HK:

26.62%

SPY:

12.72%

Макс. просадка

0177.HK:

-73.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

0177.HK:

-4.06%

SPY:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, 0177.HK показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции 0177.HK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.47% соответственно.


0177.HK

С начала года

-3.38%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

7.81%

1 год

13.78%

5 лет

1.93%

10 лет

4.46%

SPY

С начала года

3.45%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

15.00%

1 год

23.29%

5 лет

14.56%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0177.HK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0177.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0177.HK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0177.HK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0177.HK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0177.HK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0177.HK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0177.HK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0177.HK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiangsu Expressway Co Ltd (0177.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0177.HK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.691.78
Коэффициент Сортино 0177.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.152.41
Коэффициент Омега 0177.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.33
Коэффициент Кальмара 0177.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.042.66
Коэффициент Мартина 0177.HK, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.9311.01
0177.HK
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 0177.HK на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0177.HK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.69
1.78
0177.HK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0177.HK и SPY

Дивидендная доходность 0177.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0177.HK
Jiangsu Expressway Co Ltd
6.22%6.01%7.18%7.53%6.98%5.80%4.89%4.92%4.05%4.82%4.61%5.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок 0177.HK и SPY

Максимальная просадка 0177.HK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0177.HK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.35%
-0.56%
0177.HK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 0177.HK и SPY

Jiangsu Expressway Co Ltd (0177.HK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что 0177.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.34%
3.63%
0177.HK
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab