PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 0175.HK с 2238.HK

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) и Guangzhou Automobile Group Co Ltd (2238.HK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0175.HK или 2238.HK.

Основные характеристики


0175.HK2238.HK
Дох-ть с нач. г.-4.31%-9.09%
Дох-ть за 1 год-27.16%-35.73%
Дох-ть за 3 года-34.10%-22.71%
Дох-ть за 5 лет-10.37%-16.69%
Дох-ть за 10 лет12.52%-0.64%
Коэф-т Шарпа-0.83-1.25
Дневная вол-ть34.58%29.37%
Макс. просадка-92.18%-92.22%
Current Drawdown-74.52%-71.01%

Фундаментальные показатели


0175.HK2238.HK
Рыночная капитализацияHK$82.72BHK$80.40B
Прибыль на акциюHK$0.00HK$0.43
Цена/прибыль14.957.24
PEG коэффициент0.480.00
Выручка (12 мес.)HK$162.96BHK$127.82B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.90BHK$4.46B
EBITDA (12 мес.)HK$4.76B-HK$3.60B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между 0175.HK и 2238.HK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 0175.HK и 2238.HK

С начала года, 0175.HK показывает доходность -4.31%, что значительно выше, чем у 2238.HK с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции 0175.HK превзошли акции 2238.HK по среднегодовой доходности: 12.52% против -0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.74%
-18.39%
0175.HK
2238.HK

Сравнение акций, фондов или ETF


Geely Automobile Holdings Ltd

Guangzhou Automobile Group Co Ltd

Сравнение дивидендов 0175.HK и 2238.HK

Дивидендная доходность 0175.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности 2238.HK в 7.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0175.HK
Geely Automobile Holdings Ltd
2.55%2.44%1.84%0.94%0.94%2.30%2.10%0.44%0.51%0.61%1.86%1.04%
2238.HK
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
7.80%7.09%5.06%3.12%2.29%3.86%8.25%1.97%2.52%2.87%3.21%1.19%

Сравнение 0175.HK c 2238.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) и Guangzhou Automobile Group Co Ltd (2238.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0175.HK
Geely Automobile Holdings Ltd
-0.82
2238.HK
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
-1.24

Сравнение коэффициента Шарпа 0175.HK и 2238.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0175.HK на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа 2238.HK равного -1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0175.HK и 2238.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.82
-1.24
0175.HK
2238.HK

Сравнение просадок 0175.HK и 2238.HK

Максимальная просадка 0175.HK за все время составила -92.18%, примерно равная максимальной просадке 2238.HK в -92.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0175.HK и 2238.HK


-75.00%-70.00%-65.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-74.74%
-71.05%
0175.HK
2238.HK

Сравнение волатильности 0175.HK и 2238.HK

Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Guangzhou Automobile Group Co Ltd (2238.HK) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что 0175.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2238.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.49%
11.43%
0175.HK
2238.HK