PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0023.HK с 0011.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0023.HK0011.HK
Дох-ть с нач. г.5.55%16.59%
Дох-ть за 1 год-10.52%-0.84%
Дох-ть за 3 года-3.77%-8.91%
Дох-ть за 5 лет-11.04%-8.56%
Дох-ть за 10 лет-7.65%1.89%
Коэф-т Шарпа-0.02-0.02
Дневная вол-ть24.18%26.52%
Макс. просадка-89.29%-89.20%
Текущая просадка-65.87%-39.81%

Фундаментальные показатели


0023.HK0011.HK
Рыночная капитализацияHK$26.32BHK$191.52B
EPSHK$0.00HK$0.00
Цена/прибыль7.5711.29
PEG коэффициент1.672.67
Общая выручка (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 0023.HK и 0011.HK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0023.HK и 0011.HK

С начала года, 0023.HK показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у 0011.HK с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции 0023.HK уступали акциям 0011.HK по среднегодовой доходности: -7.65% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.61%
152.49%
0023.HK
0011.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank Of E Asia

Hang Seng Bank

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0023.HK c 0011.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank Of E Asia (0023.HK) и Hang Seng Bank (0011.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0023.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0023.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0023.HK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0023.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0023.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0023.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.02
0011.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0011.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0011.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0011.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0011.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0011.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.03

Сравнение коэффициента Шарпа 0023.HK и 0011.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0023.HK на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0011.HK равному -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0023.HK и 0011.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.02
-0.02
0023.HK
0011.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0023.HK и 0011.HK

Дивидендная доходность 0023.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности 0011.HK в 6.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0023.HK
Bank Of E Asia
5.41%5.50%10.47%5.29%3.08%2.47%4.46%2.84%2.63%3.67%3.55%3.23%
0011.HK
Hang Seng Bank
6.52%5.82%3.00%4.27%5.01%4.84%3.98%3.30%3.95%3.80%4.26%4.22%

Просадки

Сравнение просадок 0023.HK и 0011.HK

Максимальная просадка 0023.HK за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке 0011.HK в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0023.HK и 0011.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-65.92%
-39.53%
0023.HK
0011.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0023.HK и 0011.HK

Текущая волатильность для Bank Of E Asia (0023.HK) составляет 5.26%, в то время как у Hang Seng Bank (0011.HK) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что 0023.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0011.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.26%
6.96%
0023.HK
0011.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0023.HK и 0011.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank Of E Asia и Hang Seng Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию