Сравнение 0023.HK с 0011.HK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank Of E Asia (0023.HK) и Hang Seng Bank (0011.HK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0023.HK или 0011.HK.
Основные характеристики
| 0023.HK | 0011.HK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.65% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 13.18% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.09% | -5.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.77% | 1.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 7.95% | 11.87% |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 27.96% |
| Макс. просадка | -77.89% | -58.61% |
| Текущая просадка | -63.25% | -41.15% |
Фундаментальные показатели
| 0023.HK | 0011.HK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | HK$27.51B | HK$183.15B |
| EPS | HK$0.00 | HK$0.00 |
| Цена/прибыль | 9.00 | 10.78 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 3.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | HK$45.70B | HK$83.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | HK$45.70B | HK$81.66B |
| EBITDA (12 мес.) | HK$228.00M | -HK$1.80B |
Корреляция
Корреляция между 0023.HK и 0011.HK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0023.HK и 0011.HK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0023.HK показывает доходность 13.65%, а 0011.HK немного выше – 13.99%. За последние 10 лет акции 0023.HK уступали акциям 0011.HK по среднегодовой доходности: -6.77% против 1.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0023.HK c 0011.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank Of E Asia (0023.HK) и Hang Seng Bank (0011.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0023.HK и 0011.HK
Дивидендная доходность 0023.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности 0011.HK в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023.HK Bank Of E Asia | 4.70% | 5.50% | 10.47% | 5.27% | 3.08% | 2.47% | 4.46% | 2.84% | 2.63% | 3.67% | 3.55% | 3.23% |
0011.HK Hang Seng Bank | 5.73% | 5.82% | 3.00% | 4.27% | 5.01% | 4.84% | 3.98% | 3.30% | 3.95% | 3.80% | 4.26% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок 0023.HK и 0011.HK
Максимальная просадка 0023.HK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки 0011.HK в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0023.HK и 0011.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0023.HK и 0011.HK
Текущая волатильность для Bank Of E Asia (0023.HK) составляет 8.59%, в то время как у Hang Seng Bank (0011.HK) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что 0023.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0011.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0023.HK и 0011.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank Of E Asia и Hang Seng Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности