PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с CURB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с CURB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, CURB in REIT - Retail. Over the past year, 0012.HK returned 21.47% vs 31.98% for CURB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и CURB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Curbline Properties Corp (CURB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как CURB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CURB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 27.74%.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

CURB

1 день
1.07%
1 месяц
5.06%
С начала года
27.74%
6 месяцев
29.95%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и CURB

2026 (YTD)20252024
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%-8.35%
CURB
Curbline Properties Corp		27.74%3.13%18.08%

Correlation

The correlation between 0012.HK and CURB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Curbline Properties Corp

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с CURB:
CURB с ESSCURB с CLILFCURB с LLC.AXCURB с LTMCURB с RYNCURB с TEG.DECURB с BRX

Доходность на риск

0012.HK vs. CURB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CURB
Ранг доходности на риск CURB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c CURB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKCURBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.64

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.40

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.51

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

7.90

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. CURB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CURB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и CURB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKCURBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.04

-0.89

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и CURB

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки CURB в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и CURB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKCURBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-14.40%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-9.37%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

0.00%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-5.27%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.15%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и CURB

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Curbline Properties Corp (CURB) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKCURBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.89%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

13.93%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

20.04%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

28.86%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

28.86%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и CURB

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности CURB в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
CURB
Curbline Properties Corp		2.32%2.89%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и CURB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, CURB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and CURB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и CURB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор