Сравнение 0006.HK с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Assets (0006.HK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности 0006.HK и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0006.HK и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 12.15% | 7.54% | 27.04% | 12.95% | -7.08% | 22.60% | -21.86% | 10.11% | -5.11% | 7.28% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.37% | -1.65% | -16.62% | 1.18% | -41.18% | -4.71% | 24.01% | 20.58% | -5.22% | 15.65% |
Разные валюты инструментов
0006.HK торгуется в HKD, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0006.HK показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции 0006.HK превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 4.58% против -3.71% соответственно.
0006.HK
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 4.58%
ZROZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0006.HK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
0006.HK
ZROZ
Сравнение 0006.HK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0006.HK | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | -0.38 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | -0.40 | +3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | -0.37 | +6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.65 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0006.HK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.38 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.46 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между 0006.HK и ZROZ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0006.HK и ZROZ
Дивидендная доходность 0006.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 4.56% | 5.11% | 5.20% | 6.23% | 6.60% | 5.80% | 6.67% | 4.91% | 16.15% | 11.81% | 3.98% | 3.77% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок 0006.HK и ZROZ
Максимальная просадка 0006.HK за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0006.HK и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0006.HK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -62.93% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -15.63% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -57.98% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -62.93% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -59.62% | +56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -23.67% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.01% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0006.HK и ZROZ
Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0006.HK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.73% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.05% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.84% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.06% | -4.54% |