Сравнение 0006.HK с ZROZ
0006.HK (Power Assets) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, 0006.HK returned 6.67%/yr vs -4.98%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0006.HK и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0006.HK торгуется в HKD, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0006.HK показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции 0006.HK превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 6.67% против -4.98% соответственно.
0006.HK
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 6.67%
- Всё время*
- 9.70%
ZROZ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -4.98%
- Всё время*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам 0006.HK и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 10.10% | 7.54% | 27.04% | 12.95% | -7.08% | 22.60% | -21.86% | 10.11% | -3.95% | 29.83% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.08% | -1.65% | -16.62% | 1.18% | -41.18% | -4.71% | 24.01% | 20.58% | -5.22% | 15.65% |
Correlation
The correlation between 0006.HK and ZROZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | -0.02 |
The correlation between 0006.HK and ZROZ shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0006.HK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
0006.HK
ZROZ
Сравнение 0006.HK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0006.HK | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.08 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.16 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0006.HK и ZROZ
Максимальная просадка 0006.HK за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0006.HK и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0006.HK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -62.68% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.34% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -27.05% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -57.82% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -62.68% | +31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -60.68% | +52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -24.14% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 6.36% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0006.HK и ZROZ
Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0006.HK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.09% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.98% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.54% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 23.69% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 21.93% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0006.HK и ZROZ
Дивидендная доходность 0006.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности ZROZ в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 4.80% | 5.11% | 5.20% | 6.23% | 6.60% | 5.80% | 6.67% | 4.91% | 16.15% | 11.81% | 4.73% | 4.49% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.39% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
0006.HK and ZROZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0006.HK и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор