PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0006.HK с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0006.HK с ZROZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0006.HK (Power Assets) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, 0006.HK returned 4.80%/yr vs -4.00%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0006.HK и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Power Assets (0006.HK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0006.HK торгуется в HKD, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0006.HK показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции 0006.HK превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 4.80% против -4.00% соответственно.

0006.HK

1 день
-1.23%
1 месяц
-12.55%
С начала года
5.14%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.68%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.36%
10 лет*
4.80%

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-2.37%
1 год
0.52%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
-4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0006.HK и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0006.HK
Power Assets		5.14%7.54%27.04%12.95%-7.08%22.60%-21.86%10.11%-5.11%17.48%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.58%-1.65%-16.62%1.18%-41.18%-4.71%24.01%20.58%-5.22%15.65%

Correlation

The correlation between 0006.HK and ZROZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

-0.03

The correlation between 0006.HK and ZROZ shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Assets

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с 0006.HK:
0006.HK с 0005.HK0006.HK с 0002.HK0006.HK с 2638.HK0006.HK с 0883.HK0006.HK с 0003.HK0006.HK с ^HSI0006.HK с 1038.HK
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

0006.HK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0006.HK
Ранг доходности на риск 0006.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0006.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0006.HK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0006.HK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0006.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0006.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0006.HK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0006.HKZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.03

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.16

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.04

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.09

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0006.HK vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0006.HK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0006.HK и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0006.HKZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок 0006.HK и ZROZ

Максимальная просадка 0006.HK за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0006.HK и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0006.HKZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-62.68%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.34%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-28.70%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-57.82%

+26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-62.68%

+31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-59.67%

+47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-23.91%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.86%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности 0006.HK и ZROZ

Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0006.HKZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.31%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.52%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.02%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

23.83%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.02%

-4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0006.HK и ZROZ

Дивидендная доходность 0006.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ZROZ в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0006.HK
Power Assets		5.02%5.11%5.20%6.23%6.60%5.80%6.67%4.91%16.15%22.02%3.98%3.77%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.16%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

0006.HK and ZROZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0006.HK и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор