Сравнение 0005.HK с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или JEPQ.
Основные характеристики
| 0005.HK | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 14.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 21.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 13.04% |
| Макс. просадка | -76.72% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.83% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между 0005.HK и JEPQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0005.HK и JEPQ
С начала года, 0005.HK показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0005.HK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0005.HK и JEPQ
Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005.HK HSBC Holdings PLC | 7.17% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 0005.HK и JEPQ
Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0005.HK и JEPQ
Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.