PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0005.HK с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0005.HK с IBKR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или IBKR.

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и IBKR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0005.HK:

1.59

IBKR:

1.34

Коэф-т Сортино

0005.HK:

2.13

IBKR:

1.83

Коэф-т Омега

0005.HK:

1.41

IBKR:

1.27

Коэф-т Кальмара

0005.HK:

2.23

IBKR:

1.42

Коэф-т Мартина

0005.HK:

10.80

IBKR:

4.28

Индекс Язвы

0005.HK:

4.20%

IBKR:

12.84%

Дневная вол-ть

0005.HK:

24.66%

IBKR:

42.60%

Макс. просадка

0005.HK:

-76.75%

IBKR:

-63.66%

Текущая просадка

0005.HK:

-1.91%

IBKR:

-21.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0005.HK:

HK$1.56T

IBKR:

$75.88B

EPS

0005.HK:

HK$5.99

IBKR:

$7.26

Коэффициент P/E

0005.HK:

10.31

IBKR:

24.73

Коэффициент PEG

0005.HK:

2.12

IBKR:

3.75

Коэффициент P/S

0005.HK:

26.86

IBKR:

14.05

Коэффициент P/B

0005.HK:

1.03

IBKR:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

0005.HK:

HK$71.69B

IBKR:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

0005.HK:

HK$16.19B

IBKR:

$6.22B

EBITDA (12 мес.)

0005.HK:

-HK$683.00M

IBKR:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции 0005.HK уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 7.50% против 19.07% соответственно.

0005.HK

С начала года

20.04%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

27.44%

1 год

37.50%

5 лет

24.26%

10 лет

7.50%

IBKR

С начала года

5.18%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

9.62%

1 год

56.81%

5 лет

36.08%

10 лет

19.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0005.HK и IBKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0005.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0005.HK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0005.HK c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBKR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0005.HK и IBKR

Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IBKR в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0005.HK
HSBC Holdings PLC		5.79%6.35%6.59%4.35%3.64%0.52%6.57%6.17%4.97%6.35%6.26%5.14%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.54%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и IBKR

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и IBKR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0005.HK и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings PLC и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.74B
2.37B
(0005.HK) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 0005.HK значения в HKD, IBKR значения в USD