PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0005.HK с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и AMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
33.31%
-20.62%
0005.HK
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0005.HK:

2.79

AMD:

-0.75

Коэф-т Сортино

0005.HK:

3.47

AMD:

-0.91

Коэф-т Омега

0005.HK:

1.51

AMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

0005.HK:

4.22

AMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

0005.HK:

16.54

AMD:

-1.20

Индекс Язвы

0005.HK:

2.93%

AMD:

29.26%

Дневная вол-ть

0005.HK:

17.55%

AMD:

47.01%

Макс. просадка

0005.HK:

-76.72%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

0005.HK:

0.00%

AMD:

-47.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0005.HK:

HK$1.50T

AMD:

$180.04B

EPS

0005.HK:

HK$9.54

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

0005.HK:

8.88

AMD:

111.10

PEG коэффициент

0005.HK:

3.40

AMD:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

0005.HK:

HK$54.53B

AMD:

$25.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

0005.HK:

HK$33.53B

AMD:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

0005.HK:

-HK$581.00M

AMD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции 0005.HK уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 7.44% против 43.01% соответственно.


0005.HK

С начала года

11.41%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

33.20%

1 год

48.47%

5 лет

12.57%

10 лет

7.44%

AMD

С начала года

-7.51%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-20.63%

1 год

-34.87%

5 лет

15.16%

10 лет

43.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0005.HK и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0005.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0005.HK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0005.HK c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09-0.69
Коэффициент Сортино 0005.HK, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.92-0.79
Коэффициент Омега 0005.HK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.580.90
Коэффициент Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.56-0.65
Коэффициент Мартина 0005.HK, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.43-1.08
0005.HK
AMD

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09
-0.69
0005.HK
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0005.HK и AMD

Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0005.HK
HSBC Holdings PLC
5.70%6.35%6.59%4.35%3.64%0.52%6.57%6.17%4.97%6.35%6.26%5.14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и AMD

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-47.15%
0005.HK
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и AMD

Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 3.12%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
12.95%
0005.HK
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0005.HK и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings PLC и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 0005.HK значения в HKD, AMD значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab