Сравнение ^VVIX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и REW
Основные характеристики
^VVIX:
0.36
REW:
-0.16
^VVIX:
1.45
REW:
0.19
^VVIX:
1.17
REW:
1.02
^VVIX:
0.63
REW:
-0.10
^VVIX:
1.22
REW:
-0.35
^VVIX:
33.24%
REW:
27.54%
^VVIX:
113.31%
REW:
59.24%
^VVIX:
-78.10%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-44.17%
REW:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 3.02% против -38.35% соответственно.
^VVIX
11.08%
17.98%
2.65%
5.70%
-2.19%
3.02%
REW
18.86%
3.27%
15.74%
-13.28%
-38.72%
-38.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и REW
^VVIX
REW
Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и REW
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и REW
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 47.59% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 39.17%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.