PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с REW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с REW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и REW составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.32

REW:

-0.42

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.39

REW:

-0.31

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.16

REW:

0.96

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.56

REW:

-0.28

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.00

REW:

-1.12

Индекс Язвы

^VVIX:

35.60%

REW:

24.69%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.72%

REW:

60.89%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

REW:

-99.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-48.79%

REW:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 3.41% против -39.35% соответственно.

^VVIX

С начала года

1.89%

1 месяц

-14.35%

6 месяцев

4.01%

1 год

36.95%

3 года

-0.47%

5 лет

-2.13%

10 лет

3.41%

REW

С начала года

-10.36%

1 месяц

-33.69%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-25.71%

3 года

-38.63%

5 лет

-39.19%

10 лет

-39.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares UltraShort Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и REW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа REW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и REW

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и REW

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...