PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с REW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с REW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while REW (ProShares UltraShort Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs -44.91%/yr for REW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -46.84%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 0.61% против -44.91% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и REW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Correlation

The correlation between ^VVIX and REW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.52

The correlation between ^VVIX and REW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares UltraShort Technology

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC

Доходность на риск

^VVIX vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXREWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.52

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-2.92

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.70

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.97

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.95

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа REW равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXREWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.52

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.77

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.92

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.79

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и REW

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-99.99%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-66.25%

+27.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-86.76%

+34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-93.62%

+40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.79%

+35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-99.99%

+41.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-86.88%

+43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

32.85%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и REW

Текущая волатильность для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) составляет 12.53%, в то время как у ProShares UltraShort Technology (REW) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

15.34%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

34.28%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

42.16%

+40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

51.63%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

48.84%

+36.96%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and REW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to ^VVIX (12.53%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs REW's -99.99%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и REW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор