PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с REW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с REW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и REW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		9.43%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у REW с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 3.17% против -40.76% соответственно.

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%

REW

1 день
-0.99%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.43%
6 месяцев
6.80%
1 год
-48.05%
3 года*
-36.56%
5 лет*
-32.08%
10 лет*
-40.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares UltraShort Technology

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с XLKREW с ^GSPCREW с SPYREW с VXXREW с SSGREW с FTEC

Доходность на риск

^VVIX vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXREWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.89

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-1.24

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.84

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.86

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа REW равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXREWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.89

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.84

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.74

+0.77

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и REW

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-99.99%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-67.44%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-88.56%

+35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.62%

+34.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.44%

-99.99%

+55.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-86.77%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.71%

56.77%

-21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и REW

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.03%

16.22%

+19.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

33.00%

+36.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.47%

54.03%

+41.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.93%

51.27%

+36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.82%

48.52%

+37.30%