Сравнение ^VVIX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.
Основные характеристики
| ^VVIX | REW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.16% | -26.19% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | -40.73% |
| Дох-ть за 3 года | -5.35% | -27.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | -45.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | -40.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 94.76% | 43.85% |
| Макс. просадка | -78.10% | -99.98% |
| Текущая просадка | -50.92% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и REW
С начала года, ^VVIX показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -26.19%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 1.88% против -40.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и REW
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и REW
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.