Сравнение ^VVIX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и REW
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
REW:
-0.83
^VVIX:
1.30
REW:
-1.16
^VVIX:
1.15
REW:
0.87
^VVIX:
0.45
REW:
-0.37
^VVIX:
1.01
REW:
-1.29
^VVIX:
29.21%
REW:
28.73%
^VVIX:
100.58%
REW:
45.00%
^VVIX:
-78.10%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-45.08%
REW:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -35.44%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 1.86% против -39.56% соответственно.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
REW
-35.44%
-3.90%
-9.27%
-35.76%
-44.26%
-39.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и REW
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и REW
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.