Сравнение ^VVIX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и REW
Основные характеристики
^VVIX:
0.07
REW:
-0.88
^VVIX:
0.91
REW:
-1.29
^VVIX:
1.10
REW:
0.86
^VVIX:
0.10
REW:
-0.39
^VVIX:
0.22
REW:
-1.42
^VVIX:
28.47%
REW:
27.78%
^VVIX:
95.37%
REW:
44.56%
^VVIX:
-78.10%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-54.55%
REW:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -35.51%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: -3.76% против -40.08% соответственно.
^VVIX
8.50%
7.51%
18.01%
14.57%
-1.40%
-3.76%
REW
-35.51%
1.41%
-15.62%
-38.34%
-44.91%
-40.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и REW
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и REW
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.