Сравнение ^SP500TR с DOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с DOW

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или DOW.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.36

DOW:

-1.45

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.63

DOW:

-2.37

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.09

DOW:

0.69

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.36

DOW:

-0.86

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.69

DOW:

-2.20

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.00%

DOW:

22.27%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.90%

DOW:

33.88%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

^SP500TR:

-11.97%

DOW:

-53.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -29.69%.

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

DOW

С начала года

-29.69%

1 месяц

-25.07%

6 месяцев

-45.48%

1 год

-48.71%

5 лет

2.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.36

DOW: -1.45

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.63

DOW: -2.37

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.09

DOW: 0.69

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.36

DOW: -0.86

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.69

DOW: -2.20

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

DOW

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DOW

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DOW

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.53%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 24.78%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с DOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DOW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DOW

^SP500TR

DOW

Сравнение ^SP500TR c DOW - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество