Сравнение ^SP500TR с DOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с DOW

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или DOW.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

1.75

DOW:

-1.09

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

2.36

DOW:

-1.47

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.32

DOW:

0.83

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

2.66

DOW:

-0.61

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

11.02

DOW:

-1.41

Индекс Язвы

^SP500TR:

2.04%

DOW:

16.88%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

12.89%

DOW:

21.77%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

^SP500TR:

-2.12%

DOW:

-35.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -1.54%.

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

DOW

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-24.03%

1 год

-25.56%

5 лет

1.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TR

DOW

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

DOW

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DOW

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DOW

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 3.43%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с DOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DOW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DOW

^SP500TR

DOW

Сравнение ^SP500TR c DOW - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество