PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с BDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с BDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index, while BDX (Becton, Dickinson and Company) is a stock. Over the past 10 years, ^SP500TR returned 15.08%/yr vs 3.28%/yr for BDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 15.08% против 3.28% соответственно.

^SP500TR

1 день
-1.01%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.64%
1 год
19.85%
3 года*
19.45%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.08%

BDX

1 день
-1.10%
1 месяц
11.69%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
5.07%
1 год
13.95%
3 года*
-5.92%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и BDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		9.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
BDX
Becton, Dickinson and Company		5.07%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%

Correlation

The correlation between ^SP500TR and BDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ^SP500TR and BDX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Becton, Dickinson and Company

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK
Часто сравнивают с BDX:
BDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADPBDX с SCHD

Доходность на риск

^SP500TR vs. BDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SP500TRBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.53

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.06

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.61

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

1.25

+8.57

^SP500TR vs. BDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BDX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP500TRBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-51.17%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-23.08%

+14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-40.06%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-40.06%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-40.06%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-24.73%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-11.62%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

11.15%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BDX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 3.37%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP500TRBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

10.17%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

19.72%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

26.68%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

23.71%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.74%

-5.69%

Часто задаваемые вопросы

^SP500TR and BDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (10.17%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, ^SP500TR dropped -55.25% vs BDX's -51.17%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP500TR и BDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор