PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с BDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SP500TR с BDX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или BDX.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.70

BDX:

-0.76

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.05

BDX:

-0.88

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.15

BDX:

0.85

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.69

BDX:

-0.57

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.63

BDX:

-2.05

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.92%

BDX:

11.09%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.78%

BDX:

28.33%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

BDX:

-51.17%

Текущая просадка

^SP500TR:

-3.41%

BDX:

-36.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 12.84% против 3.89% соответственно.

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.78%

1 год

13.77%

3 года

14.18%

5 лет

15.94%

10 лет

12.84%

BDX

С начала года

-23.03%

1 месяц

-15.80%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-21.42%

3 года

-10.78%

5 лет

-4.93%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Becton, Dickinson and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BDX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BDX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BDX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 4.77%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...