PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с ETV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и ETV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^GSPC с ETV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или ETV.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.66

ETV:

0.77

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.94

ETV:

1.13

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.14

ETV:

1.17

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.60

ETV:

0.71

Коэф-т Мартина

^GSPC:

2.28

ETV:

2.80

Индекс Язвы

^GSPC:

5.01%

ETV:

5.17%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.77%

ETV:

20.08%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

ETV:

-52.11%

Текущая просадка

^GSPC:

-3.78%

ETV:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.03% соответственно.

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

ETV

С начала года

-2.03%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-1.55%

1 год

15.28%

3 года

7.53%

5 лет

8.92%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и ETV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ETV

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ETV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ETV

S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...