Сравнение ^GSPC с ETV

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ETV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеют волатильность 11.43% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.