Сравнение ^GDAXI с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или DIA.
Основные характеристики
| ^GDAXI | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 28.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.49% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 12.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 15.01 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 10.73% |
| Макс. просадка | -72.68% | -51.87% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и DIA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и DIA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GDAXI показывает доходность 16.01%, а DIA немного ниже – 15.79%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и DIA
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и DIA
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.