Сравнение ^GDAXI с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или DIA.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и DIA
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.90% против 11.78% соответственно.
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
DIA
18.12%
2.31%
13.20%
26.55%
11.62%
11.78%
Основные характеристики
| ^GDAXI | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 11.02% |
| Макс. просадка | -72.68% | -51.87% |
| Текущая просадка | -2.60% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и DIA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и DIA
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и DIA
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.