PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и BND составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.16%
-0.57%
^FVX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.54

BND:

0.21

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.95

BND:

0.32

Коэф-т Омега

^FVX:

1.11

BND:

1.04

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.23

BND:

0.08

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.99

BND:

0.54

Индекс Язвы

^FVX:

12.94%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.91%

BND:

5.40%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

^FVX:

-41.83%

BND:

-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.44% против 1.07% соответственно.


^FVX

С начала года

4.86%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

11.72%

1 год

19.86%

5 лет

22.67%

10 лет

13.44%

BND

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-0.57%

1 год

0.57%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.540.31
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.950.46
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.111.06
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.380.12
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.990.81
^FVX
BND

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.54
0.31
^FVX
BND

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и BND

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.88%
-10.20%
^FVX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и BND

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.15%
1.29%
^FVX
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab