PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с BND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или BND.

Корреляция

Корреляция между ^FVX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
70.39%
^FVX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

BND:

1.54

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

BND:

2.23

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

BND:

1.27

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

BND:

0.61

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

BND:

3.97

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

BND:

5.30%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

BND:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.75% против 1.54% соответственно.

^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

BND

С начала года

3.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.60%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
BND: 1.25
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
BND: 1.82
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
BND: 1.22
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.44
BND: 0.52
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
BND: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
1.25
^FVX
BND

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и BND

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.96%
-6.40%
^FVX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и BND

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
2.14%
^FVX
BND