PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.28% против 1.68% соответственно.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

^FVX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.93

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.32

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.75

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

4.78

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.59

-0.60

Корреляция

Корреляция между ^FVX и BND составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и BND

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-18.58%

-78.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-2.44%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-17.91%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-18.58%

-75.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-2.54%

-47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-3.07%

-53.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

0.90%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и BND

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

1.63%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

2.52%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

4.30%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

6.00%

+33.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

5.52%

+53.43%