PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с QQQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.21

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.24

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.60

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

^FCHI:

6.70%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.91%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^FCHI:

-6.14%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.29% против 17.56% соответственно.

^FCHI

С начала года

4.79%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

6.61%

1 год

-4.54%

3 года

7.34%

5 лет

11.72%

10 лет

4.29%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.94%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и QQQ

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и QQQ

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...