Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC
Основные характеристики
^FCHI:
-0.57
^GSPC:
0.22
^FCHI:
-0.68
^GSPC:
0.44
^FCHI:
0.92
^GSPC:
1.06
^FCHI:
-0.57
^GSPC:
0.22
^FCHI:
-1.18
^GSPC:
1.02
^FCHI:
8.10%
^GSPC:
4.15%
^FCHI:
16.56%
^GSPC:
19.00%
^FCHI:
-65.29%
^GSPC:
-56.78%
^FCHI:
-11.04%
^GSPC:
-14.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.55% против 9.77% соответственно.
^FCHI
-0.69%
-9.21%
-2.16%
-7.60%
10.07%
3.55%
^GSPC
-10.30%
-7.04%
-9.70%
4.44%
12.96%
9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC
^FCHI
^GSPC
Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.