Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.16% соответственно.
^FCHI
-4.37%
-4.27%
-10.97%
-0.65%
4.06%
5.06%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^FCHI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.23% |
| Макс. просадка | -65.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | -12.46% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.