PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

^FCHI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.10% соответственно.

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^FCHI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.41

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.71

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.62

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

2.56

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-56.78%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.10%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-25.43%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-33.92%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.67%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-10.75%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.62%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.36%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.93%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

20.68%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.80%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.63%

-0.97%