PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^GSPC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.21

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.24

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.60

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

^FCHI:

6.70%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.91%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^FCHI:

-6.14%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.68% соответственно.

^FCHI

С начала года

4.79%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

6.61%

1 год

-4.54%

3 года

7.34%

5 лет

11.72%

10 лет

4.29%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GSPC

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GSPC

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...