Сравнение ^DWCF с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWCF и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^DWCF Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | -3.60% | 11.21% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
^DWCF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.81%
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWCF vs. FNGU — Ранг доходности на риск
^DWCF
FNGU
Сравнение ^DWCF c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWCF | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.23 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.38 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 1.00 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и FNGU
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -60.84% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -59.55% | +47.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -51.94% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -21.87% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 22.51% | -19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и FNGU
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 24.03% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 44.97% | -35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 77.71% | -59.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 80.80% | -63.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 80.80% | -62.36% |