Сравнение ^DWCF с FNGU
^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index) is an index, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, ^DWCF returned 27.20% vs 52.63% for FNGU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^DWCF показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.
^DWCF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.17%
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^DWCF и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^DWCF Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | 11.22% | 11.21% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between ^DWCF and FNGU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ^DWCF and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWCF vs. FNGU — Ранг доходности на риск
^DWCF
FNGU
Сравнение ^DWCF c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWCF | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.89 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 2.15 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.91 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и FNGU
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -60.84% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -59.55% | +50.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -11.04% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -22.03% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 24.58% | -22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и FNGU
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 3.03%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DWCF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 18.24% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 45.27% | -36.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 57.86% | -45.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 78.70% | -61.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 78.70% | -60.24% |
Часто задаваемые вопросы
^DWCF and FNGU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (18.24%) compared to ^DWCF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ^DWCF dropped -56.81% vs FNGU's -60.84%.
^DWCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DWCF и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор