PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DWCF с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и FNGU


Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.


^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

^DWCF vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DWCFFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.38

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

1.00

+5.56

^DWCF vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DWCFFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.37

+0.85

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и FNGU

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


^DWCFFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-60.84%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-59.55%

+47.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-51.94%

+46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-21.87%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

22.51%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и FNGU

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DWCFFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

24.03%

-18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

44.97%

-35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

77.71%

-59.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

80.80%

-63.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

80.80%

-62.36%