PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSS с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSS
Dow Jones U.S. Small-Cap Index		2.83%9.30%12.68%14.61%-18.72%19.06%12.46%25.42%-12.11%14.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSS показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ^DJUSS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.55% против 21.51% соответственно.

^DJUSS

1 день
0.82%
1 месяц
-5.19%
С начала года
2.83%
6 месяцев
4.22%
1 год
19.21%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.55%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Small-Cap Index

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

^DJUSS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSS
Ранг доходности на риск ^DJUSS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.77

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между ^DJUSS и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSS и VGT

Максимальная просадка ^DJUSS за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-54.63%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-16.40%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-35.07%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.33%

-35.07%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-11.66%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.00%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.35%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSS и VGT

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) составляет 6.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ^DJUSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.03%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

16.35%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

27.27%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

25.06%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

24.48%

-1.72%