PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSS и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUSS с VGT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSS или VGT.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSS:

0.25

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

^DJUSS:

0.55

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

^DJUSS:

1.07

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

^DJUSS:

0.25

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

^DJUSS:

0.80

VGT:

1.29

Индекс Язвы

^DJUSS:

7.69%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

^DJUSS:

22.27%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

^DJUSS:

-60.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

^DJUSS:

-10.01%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUSS показывает доходность -2.34%, а VGT немного ниже – -2.36%. За последние 10 лет акции ^DJUSS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.80% против 19.78% соответственно.

^DJUSS

С начала года

-2.34%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-9.67%

1 год

4.70%

3 года

5.84%

5 лет

10.03%

10 лет

5.80%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-2.31%

1 год

14.03%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Small-Cap Index

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSS и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSS и VGT

Максимальная просадка ^DJUSS за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSS и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSS и VGT

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ^DJUSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...