PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^DJUSS с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Small-Cap Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
464.53%
321.94%
^DJUSS (Dow Jones U.S. Small-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Small-Cap Index показал доход в 14.36% с начала года и 31.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Index составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.36%22.95%
1 месяц4.59%4.39%
6 месяцев14.49%18.07%
1 год31.74%37.09%
5 лет (среднегодовая)8.84%14.48%
10 лет (среднегодовая)7.47%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.09%5.77%4.66%-6.76%4.01%-1.54%5.14%0.36%2.42%14.36%
20239.72%-2.94%-3.01%-1.05%-2.86%8.91%4.09%-3.31%-5.51%-6.00%8.86%8.94%14.61%
2022-7.94%0.76%1.24%-8.05%0.05%-9.85%10.52%-2.88%-9.90%8.83%5.27%-5.88%-18.78%
20210.82%6.36%2.52%5.11%-0.25%0.62%0.17%2.41%-4.02%5.45%-4.51%3.60%19.14%
2020-2.07%-8.90%-22.37%14.71%7.13%1.82%4.62%3.43%-2.84%1.56%14.34%6.32%12.46%
201911.85%4.71%-0.76%3.50%-7.68%6.90%0.90%-3.78%1.51%1.34%3.86%1.84%25.42%
20183.07%-4.46%0.54%-0.18%4.36%0.24%1.91%4.27%-1.71%-9.92%1.97%-11.39%-12.11%
20171.97%2.60%-0.50%0.45%-1.22%1.55%1.28%-0.78%3.57%1.43%2.91%0.41%14.45%
2016-8.00%1.25%8.44%1.68%1.48%-0.40%5.04%0.29%-0.13%-3.76%8.17%1.54%15.44%
2015-1.98%5.98%0.95%-2.38%2.18%-1.05%-0.69%-6.08%-5.40%5.52%0.88%-5.06%-7.68%
2014-1.76%4.92%-0.36%-2.52%1.23%4.48%-5.66%4.89%-5.65%5.59%1.05%1.25%6.79%
20136.10%1.20%4.55%0.15%2.51%-1.62%6.69%-3.37%4.92%3.07%2.85%2.07%32.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJUSS среди indices на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSS, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSS, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSS, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSS, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJUSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0018.73

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Small-Cap Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.85
2.89
^DJUSS (Dow Jones U.S. Small-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
^DJUSS (Dow Jones U.S. Small-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Small-Cap Index показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.34%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4857 февр. 2011 г.901
-52.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-39.7%10 мар. 2000 г.6489 окт. 2002 г.28626 нояб. 2003 г.934
-28.1%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.24013 сент. 2012 г.349
-27.67%9 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.51011 окт. 2024 г.734

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Small-Cap Index составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98%
2.56%
^DJUSS (Dow Jones U.S. Small-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)