PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с RHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJT и RHS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DJT с RHS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS).

RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или RHS.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и RHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.07

RHS:

-0.19

Коэф-т Сортино

^DJT:

0.11

RHS:

-0.35

Коэф-т Омега

^DJT:

1.01

RHS:

0.96

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.04

RHS:

-0.09

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.11

RHS:

-0.89

Индекс Язвы

^DJT:

10.65%

RHS:

4.97%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.29%

RHS:

14.05%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

RHS:

-80.64%

Текущая просадка

^DJT:

-16.46%

RHS:

-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у RHS с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ^DJT превзошли акции RHS по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.00% соответственно.

^DJT

С начала года

-6.70%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-1.67%

3 года

0.88%

5 лет

10.49%

10 лет

5.98%

RHS

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-2.73%

3 года

-0.84%

5 лет

5.37%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и RHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c RHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RHS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и RHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и RHS

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки RHS в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и RHS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и RHS

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...