PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.58%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.03% соответственно.

^AEX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.76%
1 год
8.25%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.39%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

^AEX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.62

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.95

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.13

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и URTH

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-34.01%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-9.06%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-26.05%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.01%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-4.42%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и URTH

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.62%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.47%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.10%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.35%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.27%

-1.06%