Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Основные характеристики
^AEX:
-0.17
URTH:
0.40
^AEX:
-0.12
URTH:
0.68
^AEX:
0.98
URTH:
1.10
^AEX:
-0.16
URTH:
0.42
^AEX:
-0.49
URTH:
1.99
^AEX:
5.05%
URTH:
3.57%
^AEX:
14.88%
URTH:
17.82%
^AEX:
-71.60%
URTH:
-34.01%
^AEX:
-10.16%
URTH:
-10.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.38% против 9.01% соответственно.
^AEX
-3.01%
-6.76%
-5.17%
-1.52%
10.81%
5.38%
URTH
-5.68%
-5.09%
-6.36%
7.48%
13.43%
9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и URTH
^AEX
URTH
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.06%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.