Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Основные характеристики
^AEX:
1.02
URTH:
1.89
^AEX:
1.47
URTH:
2.55
^AEX:
1.19
URTH:
1.34
^AEX:
1.34
URTH:
2.80
^AEX:
2.98
URTH:
11.07
^AEX:
4.10%
URTH:
2.08%
^AEX:
12.17%
URTH:
12.14%
^AEX:
-71.60%
URTH:
-34.01%
^AEX:
-3.20%
URTH:
-0.97%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.59% соответственно.
^AEX
4.10%
4.48%
-0.04%
16.43%
8.47%
7.14%
URTH
3.07%
2.50%
7.37%
21.46%
11.59%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и URTH
^AEX
URTH
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.75% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.