Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.32% против 10.14% соответственно.
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
Основные характеристики
| ^AEX | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 14.59 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 11.69% |
| Макс. просадка | -71.60% | -34.01% |
| Текущая просадка | -8.34% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.