PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^AEX с ^AW01

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AW01.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.13

^AW01:

0.86

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.28

^AW01:

1.00

Коэф-т Омега

^AEX:

1.04

^AW01:

1.15

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.13

^AW01:

0.63

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.40

^AW01:

2.60

Индекс Язвы

^AEX:

5.32%

^AW01:

3.85%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.14%

^AW01:

14.31%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^AEX:

-2.56%

^AW01:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.29% соответственно.

^AEX

С начала года

5.19%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

5.43%

1 год

2.03%

3 года

9.27%

5 лет

11.66%

10 лет

6.50%

^AW01

С начала года

4.88%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

2.86%

1 год

12.42%

3 года

10.45%

5 лет

11.55%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

FTSE All World

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AW01

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01

AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 3.38% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...