PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMX Index (^AMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMX Index

Популярные сравнения: ^AMX с ^AEX

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в AMX Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.84%
17.50%
^AMX (AMX Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMX Index показал доход в -5.11% с начала года и -5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMX Index составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.11%15.00%
1 месяц-7.80%3.44%
6 месяцев-3.84%15.71%
1 год-5.27%24.40%
5 лет (среднегодовая)2.44%13.41%
10 лет (среднегодовая)2.91%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.88%0.05%3.38%-1.60%0.78%-5.11%
20238.57%0.71%-5.40%-2.86%-3.17%-0.89%4.32%-5.83%-5.09%-6.29%9.48%7.98%-0.39%
2022-2.02%-3.06%2.26%-0.72%-2.83%-10.85%6.02%-3.29%-7.38%5.93%4.47%-2.06%-14.01%
20212.86%1.83%4.84%1.02%2.42%-1.92%1.17%5.15%-3.81%-1.11%-2.41%5.12%15.68%
20200.03%-7.43%-21.00%9.44%-1.05%4.14%1.27%5.66%0.25%-3.65%16.35%3.47%2.65%
201910.37%5.43%0.06%6.62%-10.01%8.33%3.38%-1.32%2.75%2.93%2.83%3.13%38.46%
20181.27%-3.13%-4.58%-0.88%1.82%-1.55%1.33%-0.23%0.24%-6.38%-5.39%-5.64%-21.23%
20170.45%4.90%2.61%5.19%2.11%-0.56%0.65%-1.88%5.37%2.56%-2.47%1.03%21.46%
2016-5.07%-0.35%2.09%-1.60%0.54%-8.74%3.63%2.35%1.50%0.33%-0.90%5.48%-1.54%
20155.19%7.27%4.12%0.29%0.65%-6.20%2.96%-8.08%-7.38%12.33%0.16%-0.02%9.69%
20140.50%5.21%0.38%-3.40%2.71%-3.69%-4.42%-0.31%-1.46%0.16%5.29%0.72%1.16%
20132.99%-1.56%-2.69%0.09%2.29%-2.60%3.66%-1.55%6.79%5.81%2.19%1.63%17.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^AMX среди indices на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AMX, с текущим значением в 88
^AMX (AMX Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMX Index (^AMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^AMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AMX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.400.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AMX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.10

Коэффициент Шарпа

AMX Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.16
2.43
^AMX (AMX Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-21.07%
0
^AMX (AMX Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMX Index показал максимальную просадку в 72.09%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3769 торговых сессий.

Текущая просадка AMX Index составляет 21.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.09%23 июл. 1998 г.120212 мар. 2003 г.37693 окт. 2017 г.4971
-42.29%14 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.2275 февр. 2021 г.251
-42.05%11 авг. 1987 г.6610 нояб. 1987 г.29913 янв. 1989 г.365
-31.35%8 сент. 2021 г.55025 окт. 2023 г.
-26.91%23 янв. 2018 г.23827 дек. 2018 г.20821 окт. 2019 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMX Index составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.18%
2.38%
^AMX (AMX Index)
Benchmark (^GSPC)