График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в AMX Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^AMX торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AMX Index (^AMX) показал доход в 2.76% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AMX составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
AMX Index
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 3.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^AMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 авг. 1987 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | 5.04% | -7.71% | 2.76% | |||||||||
| 2025 | 1.08% | 2.67% | -1.95% | -2.60% | 7.37% | 1.89% | -0.20% | 1.96% | -3.00% | -0.44% | 2.67% | 1.50% | 11.04% |
| 2024 | -2.88% | 0.05% | 3.38% | -1.60% | 0.78% | -6.74% | 2.68% | 2.45% | -1.10% | -1.92% | -0.87% | -4.03% | -9.82% |
| 2023 | 8.57% | 0.71% | -5.40% | -2.86% | -3.17% | -0.89% | 4.32% | -5.83% | -5.09% | -6.29% | 9.48% | 7.98% | -0.39% |
| 2022 | -2.02% | -3.06% | 2.26% | -0.72% | -2.83% | -10.85% | 6.02% | -3.29% | -7.38% | 5.93% | 4.47% | -2.06% | -14.01% |
| 2021 | 2.86% | 1.83% | 4.84% | 1.02% | 2.42% | -1.92% | 1.17% | 5.15% | -3.81% | -1.11% | -2.41% | 5.12% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
AMX Index: годовая альфа составляет -2.43%, бета — 0.49, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 04.01.1983.
- Этот индекс участвовал в 99.93% снижения S&P 500 Index, но только в 62.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.43%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 62.44%
- Участие в снижении
- 99.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^AMX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMX Index (^AMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^AMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.73 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.67 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2.80 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^AMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMX Index показал максимальную просадку в 72.09%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3769 торговых сессий.
Текущая просадка AMX Index составляет 14.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.09% | 23 июл. 1998 г. | 1202 | 12 мар. 2003 г. | 3769 | 3 окт. 2017 г. | 4971 |
| -42.29% | 14 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 227 | 5 февр. 2021 г. | 251 |
| -42.05% | 11 авг. 1987 г. | 66 | 10 нояб. 1987 г. | 299 | 13 янв. 1989 г. | 365 |
| -32.36% | 8 сент. 2021 г. | 919 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.91% | 23 янв. 2018 г. | 238 | 27 дек. 2018 г. | 208 | 21 окт. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...