Сравнение XFN.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
XFN.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFN.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| XFN.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 38.89% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 24.72 | 25.37 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 9.42% |
| Макс. просадка | -100.00% | -49.12% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между XFN.TO и CDZ.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и CDZ.TO
С начала года, XFN.TO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у CDZ.TO с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFN.TO и CDZ.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFN.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 3.36% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% | 2.95% | 2.86% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.65% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и CDZ.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.