Сравнение XEQT.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
XEQT.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEQT.TO или XSP.TO.
Основные характеристики
| XEQT.TO | XSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 19.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 31.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 22.68 | 17.87 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 11.83% |
| Макс. просадка | -29.74% | -57.82% |
| Текущая просадка | -2.06% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между XEQT.TO и XSP.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и XSP.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEQT.TO показывает доходность 20.01%, а XSP.TO немного ниже – 19.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEQT.TO и XSP.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEQT.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XSP.TO в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.86% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.04% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 2.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.