PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US98401X3044

CUSIP

98401X304

Эмитент

Xsquare Capital

Дата выпуска

31 окт. 2019 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SQBIX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Balanced Fund, LLC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) показал доход в 0.86% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев.

SQBIX

С начала года

0.86%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-3.67%

1 год

6.77%

3 года

7.88%

5 лет

8.27%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SQBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-1.13%-2.85%-0.95%2.97%0.86%
20240.72%2.88%3.19%-3.02%2.89%-0.38%2.52%2.09%1.68%-1.30%5.93%-4.49%12.94%
20235.43%-2.51%0.80%0.88%-1.92%4.01%3.19%-1.34%-2.62%-1.91%6.14%4.61%15.13%
2022-3.02%-0.58%1.24%-5.16%0.78%-7.36%4.34%-1.95%-6.02%6.41%4.38%-3.24%-10.67%
2021-0.17%2.84%2.17%2.62%0.16%1.44%-1.11%0.64%-3.42%3.30%-1.84%2.76%9.54%
2020-0.96%-4.09%-5.99%5.40%2.97%2.19%3.99%3.18%-1.91%-0.65%6.33%2.01%12.34%
20191.90%1.77%3.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SQBIX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SQBIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQBIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQBIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQBIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQBIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQBIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

X-Square Balanced Fund, LLC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.69
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность X-Square Balanced Fund, LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.24$0.24$0.24$0.24$0.12

Дивидендный доход

1.73%1.74%1.92%2.17%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для X-Square Balanced Fund, LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12
2024$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2022$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.24
2021$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

X-Square Balanced Fund, LLC показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка X-Square Balanced Fund, LLC составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-17.7%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.521
-14.07%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-5.28%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.42%6 июл. 2021 г.644 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.89
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...