- ISIN
- US98401X3044
- CUSIP
- 98401X304
- Эмитент
- Xsquare Capital
- Дата выпуска
- 31 окт. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQBIX
X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции SQBIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SQBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) показал доход в 10.30% с начала года и 17.20% за последние 12 месяцев.
X-Square Balanced Fund, LLC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SQBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SQBIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 1.65% | -3.32% | 4.67% | 4.23% | -0.18% | -0.54% | 10.30% | |||||
| 2025 | 2.53% | -1.13% | -2.85% | -0.50% | 2.97% | 3.17% | 0.84% | 2.92% | 2.03% | -0.07% | 0.47% | 0.79% | 11.53% |
| 2024 | 0.72% | 2.88% | 3.19% | -3.02% | 2.89% | -0.38% | 2.52% | 2.09% | 1.68% | -1.30% | 5.93% | -4.49% | 12.94% |
| 2023 | 5.42% | -2.51% | 0.80% | 0.88% | -1.92% | 4.01% | 2.66% | -1.34% | -2.62% | -2.43% | 6.14% | 4.61% | 13.93% |
| 2022 | -3.02% | -0.58% | 1.24% | -5.16% | 0.78% | -7.36% | 4.34% | -1.95% | -6.02% | 6.41% | 4.38% | -3.24% | -10.67% |
| 2021 | -0.17% | 2.84% | 2.17% | 2.62% | 0.16% | 1.44% | -1.11% | 0.64% | -3.42% | 3.30% | -1.84% | 2.76% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
X-Square Balanced Fund, LLC has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.60, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2019.
- This fund participated in 65.84% of S&P 500 Index downside but only 57.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 57.75%
- Участие в снижении
- 65.84%
Комиссия
Комиссия SQBIX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQBIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.23 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 9.69 | +3.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность X-Square Balanced Fund, LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.18 | $0.24 | $0.12 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.18% | 1.74% | 0.96% | 2.17% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для X-Square Balanced Fund, LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
X-Square Balanced Fund, LLC показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка X-Square Balanced Fund, LLC составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.70%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.70%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.43%апр. 2025 г. | 4mo | 3mo 16d | 7mo 16dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.28%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.94%март 2026 г. | 28d | 17d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SQBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -56.78% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -18.90% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -25.43% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.66% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.71% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.09% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SQBIX
Добавьте X-Square Balanced Fund, LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQBIX