PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0855688638

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

14 дек. 1995 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SNEMX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Portfolio

Популярные сравнения:
SNEMX с SWPPX
Популярные сравнения:
SNEMX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) показал доход в 8.96% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNEMX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SNEMX

С начала года

8.96%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

9.03%

1 год

10.11%

3 года

4.20%

5 лет

6.18%

10 лет

1.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.63%-0.07%1.12%0.75%4.29%8.96%
2024-3.39%6.07%2.77%-0.52%2.44%4.00%-1.52%0.57%3.70%-3.47%-2.06%0.07%8.46%
202310.94%-6.43%3.09%-1.64%-1.79%4.38%4.59%-6.25%-2.50%-4.89%7.80%4.40%10.43%
2022-0.20%-3.66%-1.14%-5.72%1.18%-7.68%-1.82%-0.61%-11.61%-1.61%14.71%-3.53%-21.39%
20211.20%4.19%-0.58%1.88%2.56%0.22%-5.01%1.80%-3.21%2.36%-5.38%-5.00%-5.46%
2020-5.12%-3.30%-19.20%8.54%2.90%6.52%7.81%0.88%-1.42%1.66%11.08%7.92%15.25%
201910.76%1.04%2.79%1.23%-6.27%6.18%-1.62%-4.68%2.32%4.42%0.81%6.55%24.71%
20188.45%-4.56%-0.12%-2.41%-2.92%-5.65%2.03%-5.25%-2.34%-10.11%3.25%-9.98%-27.11%
20176.89%1.48%3.25%2.17%1.45%2.17%5.47%2.07%-0.60%2.78%-0.12%1.83%32.68%
2016-5.65%-1.46%12.06%-0.47%-1.63%4.06%4.11%3.42%2.06%-1.18%-3.63%-0.59%10.42%
20150.34%3.37%-0.47%6.95%-2.96%-3.02%-7.19%-9.54%-1.98%6.94%-2.38%-4.79%-15.02%
2014-6.76%4.31%2.22%1.25%5.48%2.58%0.10%2.72%-6.99%2.21%-0.03%-7.36%-1.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNEMX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNEMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Emerging Markets Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.42$0.31$2.94$0.56$0.44$1.92$0.24$0.15$0.57$0.97

Дивидендный доход

1.90%2.07%1.64%1.32%9.76%1.71%1.53%8.22%0.74%0.62%2.52%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$2.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2014$0.97$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 75.94%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Emerging Markets Portfolio составляет 33.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.94%1 нояб. 2007 г.3332 мар. 2009 г.———
-61.8%8 авг. 1997 г.3025 окт. 1998 г.131111 дек. 2003 г.1613
-24.63%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1215 дек. 2006 г.145
-22.19%7 дек. 2005 г.39 дек. 2005 г.1018 мая 2006 г.104
-19.72%12 апр. 2004 г.2617 мая 2004 г.8214 сент. 2004 г.108
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...