PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAG с WINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с WINC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC).

SHAG и WINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAG или WINC.

Корреляция

Корреляция между SHAG и WINC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и WINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAG:

2.88

WINC:

2.93

Коэф-т Сортино

SHAG:

4.85

WINC:

4.59

Коэф-т Омега

SHAG:

1.60

WINC:

1.65

Коэф-т Кальмара

SHAG:

2.10

WINC:

6.17

Коэф-т Мартина

SHAG:

13.61

WINC:

20.40

Индекс Язвы

SHAG:

0.46%

WINC:

0.30%

Дневная вол-ть

SHAG:

2.14%

WINC:

2.03%

Макс. просадка

SHAG:

-9.62%

WINC:

-17.36%

Текущая просадка

SHAG:

-0.21%

WINC:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у WINC с доходностью 2.23%.

SHAG

С начала года

2.36%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.17%

5 лет

1.15%

10 лет

N/A

WINC

С начала года

2.23%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.89%

5 лет

3.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHAG и WINC

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WINC в 0.29%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAG и WINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг риск-скорректированной доходности SHAG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAG c WINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и WINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и WINC

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности WINC в 4.81%

TTM20242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund		4.71%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%1.26%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.81%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и WINC

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки WINC в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и WINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и WINC

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...