- ISIN
- US52467P8041
- CUSIP
- 52467P804
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 4 февр. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBBAX
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции SBBAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX) показал доход в 7.07% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBBAX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SBBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 июл. 1999 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 0.46% | -4.09% | 5.74% | 3.23% | 0.19% | 7.07% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -0.20% | -2.81% | 0.07% | 3.31% | 3.02% | 0.55% | 1.76% | 2.39% | 1.37% | 0.06% | 0.51% | 13.05% |
| 2024 | 0.59% | 2.56% | 2.42% | -3.63% | 3.47% | 0.98% | 2.10% | 1.92% | 1.38% | -1.66% | 3.59% | -2.67% | 11.27% |
| 2023 | 5.12% | -2.89% | 2.20% | 0.69% | -1.22% | 3.86% | 1.90% | -1.94% | -3.86% | -2.30% | 6.82% | 4.62% | 13.04% |
| 2022 | -2.77% | -1.98% | -0.33% | -5.22% | 0.36% | -5.54% | 5.49% | -3.25% | -7.27% | 4.13% | 5.74% | -2.92% | -13.64% |
| 2021 | 0.00% | 0.93% | 1.64% | 2.66% | 1.27% | 0.83% | 0.51% | 1.07% | -2.43% | 2.44% | -1.57% | 2.50% | 10.14% |
Метрики бенчмарка
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.44, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 58.89% of S&P 500 Index downside but only 54.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 54.69%
- Участие в снижении
- 58.89%
Комиссия
Комиссия SBBAX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBBAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.69 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 12.34 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.50 | $0.49 | $0.51 | $0.92 | $0.99 | $0.68 | $0.77 | $0.77 | $1.21 | $0.57 | $0.93 |
Дивидендный доход | 9.34% | 10.00% | 3.33% | 3.74% | 7.40% | 6.38% | 4.50% | 5.33% | 5.88% | 8.34% | 4.09% | 6.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -22.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.29%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.29%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 11mo 15d | 2y 3moмай 2001 г. - сент. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.90%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SBBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -56.78% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -9.10% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | -18.90% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -25.43% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.92% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.97% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBBAX
Добавьте Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBBAX