PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Victory Strategic Allocation Fund (SBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Victory Strategic Allocation Fund (SBALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9264648760

CUSIP

926464876

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

9 дек. 1993 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBALX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Strategic Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Victory Strategic Allocation Fund (SBALX) показал доход в -38.60% с начала года и -37.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBALX составила -0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBALX

С начала года

-38.60%

1 месяц

-37.98%

6 месяцев

-41.94%

1 год

-37.81%

3 года

-11.51%

5 лет

-2.93%

10 лет

-0.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-0.00%-2.08%-0.43%-37.98%-38.60%
2024-0.55%2.06%2.89%-2.50%3.54%0.54%2.36%1.49%2.09%-2.28%2.79%-5.43%6.77%
20235.63%-2.83%1.50%0.75%-1.49%3.76%3.10%-2.24%-3.51%-2.73%6.10%3.02%10.92%
2022-2.53%-1.76%1.20%-4.91%1.10%-7.22%4.22%-2.31%-6.76%3.66%6.28%-5.44%-14.52%
2021-0.60%2.41%2.81%2.82%1.62%0.16%0.05%1.62%-2.91%2.84%-2.01%3.23%12.47%
2020-1.32%-4.33%-10.98%7.60%3.47%2.90%3.95%2.96%-2.12%-1.02%7.58%4.09%11.79%
20195.24%1.68%0.87%2.08%-3.28%4.10%-0.00%-1.60%1.45%1.98%1.21%0.51%14.90%
20182.36%-2.63%-0.56%0.06%0.35%-0.28%1.95%0.63%-1.18%-5.47%1.25%-4.30%-7.85%
20172.09%1.45%0.61%1.09%0.93%0.34%1.85%0.56%1.01%1.32%1.46%-0.18%13.25%
2016-4.04%-0.50%4.16%0.83%0.48%0.19%1.94%0.21%0.25%-1.25%0.92%0.78%3.83%
2015-2.05%3.69%-1.27%-0.20%0.99%-0.89%2.29%-3.19%-2.30%5.53%-0.32%-2.58%-0.70%
2014-2.82%2.86%0.45%0.36%1.72%1.56%-0.60%2.32%-1.03%0.28%2.44%-6.27%0.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBALX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBALX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBALX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBALX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBALX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBALX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBALX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Strategic Allocation Fund (SBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Victory Strategic Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.94
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory Strategic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.89$0.61$0.71$0.81$0.11$0.64$0.62$0.65$0.21$0.30$1.33

Дивидендный доход

7.76%4.69%3.37%4.22%4.08%0.58%3.86%4.24%3.92%1.38%2.05%8.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Strategic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.71$0.89
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.61
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.58$0.71
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.81
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.11
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.52$0.64
2018$0.09$0.00$0.03$0.01$0.01$0.04$0.00$0.00$0.03$0.01$0.00$0.39$0.62
2017$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.21$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.01$0.00$0.05$0.00$0.01$0.10$0.21
2015$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2014$0.01$0.03$0.03$0.02$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$1.04$1.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Victory Strategic Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Victory Strategic Allocation Fund составляет 42.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.95%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1385
-42.19%6 дек. 2024 г.1048 мая 2025 г.———
-25.94%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.59216 февр. 2005 г.936
-23.56%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.160
-18.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...