PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Steel Authority of India Limited (SAIL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Steel Authority of India Limited (SAIL.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE114A01011
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализация₹696.20B
Прибыль на акцию₹7.52
Цена/прибыль22.41
Выручка (12 мес.)₹1.07T
Валовая прибыль (12 мес.)₹454.03B
EBITDA (12 мес.)₹115.21B
Годовой диапазон₹79.40 - ₹170.50
Целевая цена₹106.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steel Authority of India Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Steel Authority of India Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
944.20%
1,873.92%
SAIL.NS (Steel Authority of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Steel Authority of India Limited показал доход в 36.37% с начала года и 97.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Steel Authority of India Limited составила 11.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.37%7.50%
1 месяц12.89%-1.61%
6 месяцев98.61%17.65%
1 год97.80%26.26%
5 лет (среднегодовая)28.66%11.73%
10 лет (среднегодовая)11.93%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.93%-0.28%10.77%22.31%
2023-10.66%10.08%33.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SAIL.NS составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SAIL.NS, с текущим значением в 9393
Steel Authority of India Limited(SAIL.NS)
Ранг коэф-та Шарпа SAIL.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIL.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIL.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIL.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIL.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Steel Authority of India Limited (SAIL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SAIL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIL.NS, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SAIL.NS, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SAIL.NS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SAIL.NS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SAIL.NS, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Steel Authority of India Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.73
2.44
SAIL.NS (Steel Authority of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Steel Authority of India Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.50₹1.50₹4.75₹6.80₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹2.02₹2.00

Дивидендный доход

0.90%1.21%5.75%6.34%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%4.14%2.45%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steel Authority of India Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.80₹0.00₹4.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹2.02₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹1.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Steel Authority of India Limited дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.3%
У Steel Authority of India Limited коэффициент выплат составляет 18.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Steel Authority of India Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-17.24%
-2.41%
SAIL.NS (Steel Authority of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Steel Authority of India Limited показал максимальную просадку в 91.26%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Steel Authority of India Limited составляет 17.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.26%13 дек. 2007 г.303130 мар. 2020 г.———
-87.84%25 апр. 1996 г.140817 сент. 2001 г.49612 авг. 2003 г.1904
-57.67%9 янв. 2004 г.12024 июн. 2004 г.11229 нояб. 2004 г.232
-32.5%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.14715 янв. 2007 г.172
-29.88%22 мар. 2005 г.7130 июн. 2005 г.5519 сент. 2005 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steel Authority of India Limited составляет 11.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.63%
3.95%
SAIL.NS (Steel Authority of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steel Authority of India Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию